Forside
    Om Edlund A/S
    Artikler
    Kontakt
    Ledelse
    Job
    Kunder
    SOS Børnebyer

  Nyheder
    Nyhedsbreve
    Nyhedsarkiv

  Produkter
    Forsikring.Net
    Liv.Net
    Unitlink.Net
    Skade.Net
    MVS

  Referenceløsninger
    LivRef
    SkadeRef
    UnitlinkRef

  Projektmodel

  Udviklingsmetode

  Samarbejdspartnere
    EDX Consulting
    NES Technology
    Swiss Re

Edlund A/S

Edlund A/S leverer totale løsninger til administration af porteføljer inden for liv, pension, unit link og skade.

Edlund A/S udvikler produkterne Liv.Net®, Skade.Net®, Unitlink.Net® og MVS. Disse produkter er rammesystemer og anvendes af Edlund A/S som grundlag for implementering af løsninger til liv-, pensions- og skadeselskaber. Produkterne gøres også tilgængelige for partnere som ønsker at tilbyde tilsvarende implementeringsprojekter for primært udenlandske forsikrings- og pensionsselskaber.

Edlund A/S udvikler referenceløsninger baseret på Liv.Net®, Unitlink.Net®, Skade.Net® og MVS. Referenceløsningerne angiver best practice-eksempler på hvordan produkterne kan implementeres. Referenceløsningerne tjener også som udgangspunkt for nye implementeringsprojekter.

Læs mere om Edlund A/S her.

Seneste nyhed

Ny version af MVS Scenarier
01-09-2010

Edlund er nu klar med en ny version af MVS Scenarier med mange spændende forbedringer.

Størstedelen af forbedringerne er målrettet Solvency II's stressscenarier og omfatter en større generalisering og udbygning af standardimplementeringerne af rente- og risikotransformationerne i MVS Scenarier, således at mange af disse stressscenarier nu nemt kan specificeres. Dette er blandt andet opnået ved at parameteriseringen af rente- og risikotransformationerne nu sker ved forfaldsafhængige stykkevist konstante forskydnings- og skaleringsfunktioner. For at understøtte risikotransformationernes forfaldsafhængighed, er kernens generelle risikobasis nu også parameteriseret ved en affin transformation med stykkevist konstante parametre.

En anden vigtig forbedring er inden for bumpning af rentekurver, som normalt anvendes i risikostyring, hvor det nu er muligt at foretage bumpningen med værdier fra rentekurver resulterende fra vilkårlige rentetransformationer.

Sporbarheden af transformerede rente- og risikobaser er generelt forbedret med strukturel information om alle indgående rente- og risikotransformationer.

Samtlige forbedringer er beskrevet i den opdaterede modulbeskrivelse her, der i samme anledning er udvidet med praktiske eksempler på specifikation af Solvency II's stressscenarier.


Læs flere nyheder her.

Job

Har du mod på at indgå i et fagligt stærk miljø med gode kollegaer, løbende efteruddannelse og gode personaleforhold, er der muligheder i Edlund A/S for systemudviklere med kandidatuddannelse i datalogi, forsikringsvidenskab eller matematik. Til vores Krav og Test-afdeling søger vi ligeledes konsulenter med forsikringsuddannelse og stor erfaring i implementering af it-systemer fra forsikringsbranchen. Ingen regel uden undtagelse – i dag har vi også medarbejdere med anden uddannelsesmæssig baggrund og med fremragende analytiske og programmeringsmæssige evner.

Læs mere om job her.