Ny version af MVS Scenarier

Edlund er nu klar med en ny version af MVS Scenarier med mange spændende forbedringer.

01.09.2010 00:00

Størstedelen af forbedringerne er målrettet Solvency II's stressscenarier og omfatter en større generalisering og udbygning af standardimplementeringerne af rente- og risikotransformationerne i MVS Scenarier, således at mange af disse stressscenarier nu nemt kan specificeres. Dette er blandt andet opnået ved at parameteriseringen af rente- og risikotransformationerne nu sker ved forfaldsafhængige stykkevist konstante forskydnings- og skaleringsfunktioner. For at understøtte risikotransformationernes forfaldsafhængighed, er kernens generelle risikobasis nu også parameteriseret ved en affin transformation med stykkevist konstante parametre.

En anden vigtig forbedring er inden for bumpning af rentekurver, som normalt anvendes i risikostyring, hvor det nu er muligt at foretage bumpningen med værdier fra rentekurver resulterende fra vilkårlige rentetransformationer.

Sporbarheden af transformerede rente- og risikobaser er generelt forbedret med strukturel information om alle indgående rente- og risikotransformationer.

Samtlige forbedringer er beskrevet i den opdaterede modulbeskrivelse her, der i samme anledning er udvidet med praktiske eksempler på specifikation af Solvency II's stressscenarier.


Edlund A/S Bjerregårds Sidevej 4 DK-2500 Valby T +45 3615 0630