PENSAM HAR VALGT PROBABLI TIL FREMREGNING AF BALANCEN OG ALM
PenSam har for nylig investeret i Edlunds løsning PROBABLI til fremregning af balancen og ALM. Bag investeringen ligger compliance-hensyn jævnfør den nye Solvens II-vejledning. Men faktisk er PROBABLI først og fremmest købt ind på en forventning om at give PenSam bedre investeringsforudsætninger og flere muligheder for avanceret risikostyring.
Vi vil være pensionsselskabet, du kan regne med.
Samtidig med vores egen, interne proces forberedte Finanstilsynet sin vejledning om hensættelsesmodellering på basis af Solvens II og fremregning af balancen. Så fremregning af hensættelser blev med tiden også et compliance-anliggende. Men vores oprindelige behov udsprang af ønsket om at have en bedre værktøjskasse til at lave stokastiske ALM-modeller
Flere fordele i ACTULUS-pakken
Efter en grundig afsøgning på både det danske og udenlandske marked endte valget med at falde på Edlunds løsning til fremregning af balancen, PROBABLI. I PenSam anvender man i forvejen Edlunds ACTULUS Portfolio Calculator (APC), som er en cashflow-generator til beregninger i den såkaldte 7-tilstandsmodel. Derfor så Morten Weis flere synergieffekter i at udbygge samarbejdet med Edlund ved at anvende begge værktøjer i ACTULUS-pakken.At kunne lave stokastiske fremregninger til beregning af solvens, stiller nye krav til APC. Vi ser det som en stor styrke, at det værktøj, der skal generere input til fremregningsmodellen, kommer fra samme leverandør og modelleringsunivers, som det værktøj, der skal lave selve fremregningerne,
Teste investeringsstrategier
PenSams brug af PROBABLI er endnu i sin spæde opstartsfase. Men værktøjet – og ikke mindst de avancerede muligheder for risikostyring – indgår som et centralt element i PenSams ønske om at drive en sund, balanceret forretning.
Kernen i vores anvendelse af PROBABLI er at teste forskellige investeringsstrategier med kort og lang tidshorisont. Der må selvfølgelig ikke opstå underskud i vores koncepter, men vi skal heller ikke samle penge til bunke, som kunne være gået til kunderne. Det er den balance, PROBABLI skal regne på. PROBABLI skal som del af den daglige risikostyring levere kvalificerede bud på fremtiden baseret på opdateret indsigt i nutiden
Fordele med ACTULUS-pakken
- Lovmedholdelighed. ACTULUS-pakken understøtter kravene i Solvens II. Pakken består af cashflow-generatoren ACTULUS Portfolio Calculator (APC) og PROBABLI, som anvendes til fremregning af balancen ved brug af stokastiske scenarier og Asset Liability Management (ALM)
- Fleksibilitet. APC og PROBABLI fungerer uafhængigt af hinanden og kan frit kombineres med andre værktøjer i et eksisterende systemlandskab
- Forretningsstyring. Værktøjerne understøtter avanceret risikostyring og giver mulighed for at udvikle balancerede investeringsstrategier
- Performance. ACTULUS-pakken er cloud-baseret og leverer høj performance i et sikkert driftssetup, der kræver minimal involvering af virksomhedens egne ressourcer